Kategorie: Výukové programy pro deriváty

Hedge Ratio

Hedge Ratio

Definice zajišťovacího poměru Zajišťovací poměr je definován jako srovnávací hodnota zajištění otevřené pozice se samotnou agregovanou velikostí pozice. Může to být také komparativní hodnota futures kontraktů, které jsou nakupovány nebo prodávány s hodnotou peněžní komodity, která je zajištěna. Futures kontrakty jsou investičn
Zajištění

Zajištění

Co je zajištění? Zajištění je investice podobná pojištění, která vás chrání před riziky případných ztrát vašich financí. Zajištění je podobné pojištění, protože se pojistíme, abychom se ochránili před jednou nebo druhou ztrátou. Například pokud máme majetek a chtěli bychom ho chránit před povodněmi. Jako lidé nejsme v našich rukou, abycho
Možnosti volání vs Možnosti prodeje

Možnosti volání vs Možnosti prodeje

Rozdíly mezi možnostmi volání a put Terminologie volání a prodeje jsou spojeny s opčními smlouvami. Opční smlouva je forma smlouvy nebo ustanovení, která umožňuje držiteli opce právo, ale nikoli povinnost provést konkrétní transakci s protistranou (emitentem opce nebo upisovatelem opce) podle stanovených podmínek. Opce je považována z
Opce vs. rozkazy

Opce vs. rozkazy

Rozdíly mezi opcemi a rozkazy Možnost je smlouva mezi 2 stranami, která dává držiteli právo, ale nikoli povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou realizační cenu a pevné datum i v budoucnu. Na druhou stranu, akciový warrant je na podobných tratích jako opce na akcie, protože dává právo koupit společnost za konkrétní cenu a datum. Akciový rozkaz však v
Zbytkové riziko

Zbytkové riziko

Co je to zbytkové riziko? Zbytkové riziko známé také jako inherentní riziko je míra rizika, která přetrvává i po výpočtu všech rizik. Jednoduše řečeno, jedná se o riziko, které vedení nejprve nevyloučí, a expozice, která přetrvává po všech známá rizika byla odstraněna nebo zapracována do. Stručně vysvětleno Zbytkové
Náhodná vs systematická chyba

Náhodná vs systematická chyba

Rozdíl mezi náhodnou a systematickou chybou Pokud chyba nemá žádný konkrétní vzor výskytu, je známá jako náhodná chyba, která se také označuje jako nesystematická chyba, a proto tyto chyby nelze předem předvídat jako nevyhnutelnou chybu, zatímco systematická chyba je chyba, ke které může dojít kvůli jakékoli chybě v přístroji, která měří chybu nebo omyl při používání přístroje experimentátorem, a proto se jedná o chybu, které lze předcházet. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že náhodné chy
Možnosti psaní při psaní

Možnosti psaní při psaní

Definice možností psaní zápisu Zápis prodejních opcí znamená schopnost prodat akcie a pokusit se dát toto právo někomu jinému za konkrétní cenu; toto je právo na prodej podkladového aktiva, ale nikoli povinnost tak učinit. Vysvětlení Podle definice jsou prodejní opce finančním nástrojem, který dává jeho držiteli (kupujícímu) právo, nikoli však povinnost prodat podkladové aktivum za určitou cenu během období platnosti smlouvy. Psané prodejní opce se označují t
Deriváty úrokových sazeb

Deriváty úrokových sazeb

Definice úrokových derivátů Úrokové deriváty jsou deriváty, jejichž podklad je založen na jediné úrokové sazbě nebo skupině úrokových sazeb; například: úrokový swap, úrokový vanilkový swap, pohyblivý úrokový swap, swap úvěrového selhání. Pokud čtete tento materiál, měli byste vědět, co je to derivační zabezpečení. Jedná se o cenný papír, který odvozuje s
Formule forwardové sazby

Formule forwardové sazby

Vzorec pro výpočet dopředného kurzu Vzorec forwardové sazby pomáhá při dešifrování výnosové křivky, což je grafické znázornění výnosů různých dluhopisů s různými dobami splatnosti. Lze jej vypočítat na základě spotové sazby k dalšímu budoucímu datu a bližšímu budoucímu datu a počtu let do dalšího budoucího data a bližšího budoucího data. Forward Rate = [(1 + S 1 ) n 1 / (1 + S 2 )
Vložené deriváty

Vložené deriváty

Co jsou vložené deriváty? Pokud je derivátová smlouva skryta v nederivativní hostitelské smlouvě (buď dluhové nebo kapitálové složce), která neprochází účtem zisků a ztrát známým jako vložené deriváty, a tedy ve vložené derivátové smlouvě, část peněžního toku závisí na podkladové aktivum, které fixuje další část peněžního toku. Příklad Naučme se vložené deriváty s příkl
Delta vzorec

Delta vzorec

Co je Delta Formula? Delta vzorec je typ poměru, který porovnává změny ceny aktiva s odpovídajícími cenovými změnami v jeho podkladu. Čitatel je změna ceny aktiva, která odráží, jak se aktivum změnilo od jeho poslední ceny. Aktivem může být jakýkoli derivát, jako je kupní opce nebo prodejní opce. Tyto opce mají podklad j
Top 10 nejlepších možností obchodování knih

Top 10 nejlepších možností obchodování knih

Nejlepší možnosti obchodování knih 1 - Možnosti Playbook 2 - Zbohatněte s možnostmi: Čtyři výherní strategie přímo z burzovního podlaží 3 - Možnosti obchodování: Stručný průvodce 4 - Rogue Options 5 - Možnost obchodování ve volném čase 6 - Bible of Options Strategies 7 - Jak vydělat miliony obchodních možností 8 - Možnosti Volatility a ceny 9 - Kompletní průvodce prodejem opcí 10 - Možnosti obchodování Řekové Aby se dařilo na současných finančních trzích, je třeba zvážit využití opcí v investičních snahách. V tomto článku upozorňujeme na 10 nejlepších knih o obc
Příklady derivátů

Příklady derivátů

Derivativní příklady Deriváty jsou finanční nástroje, jako je kapitál a dluhopisy, ve formě smlouvy, která odvozuje svou hodnotu od výkonu a cenového pohybu podkladové entity. Tato podkladová entita může být cokoli jako aktivum, index, komodity, měna nebo úroková sazba. Každý příklad derivace uvádí téma, příslušné důvody a podle potřeby další komentáře. Níže jsou uvedeny nejčastější příkl
Co jsou možnosti v oblasti financí?

Co jsou možnosti v oblasti financí?

Co jsou možnosti v oblasti financí? Opcemi jsou finanční smlouvy, které kupujícímu umožňují právo, nikoli však povinnost - jako v případě futures nebo akcií, koupit nebo prodat aktivum ke konkrétnímu datu za konkrétní cenu zvanou realizační cena, která je předem určena k datu, kdy možnost se kupuje nebo prodává. Popularita možností v posl
Útočníci vs futures

Útočníci vs futures

Rozdíly mezi forwardy a futures Futures kontrakty jsou podle definice velmi podobné forwardům, kromě toho, že se jedná o standardizované kontrakty obchodované na zavedené burze, na rozdíl od Forwardů, které jsou OTC kontrakty. Forwardové smlouvy / vpřed Jedná se o mimoburzovní (OTC) kontrakty na nákup / prodej podkladového aktiva k budoucímu datu za pevnou cenu , obě jsou stanoveny v době zahájení kontraktu. OTC smlouvy jednoduše
Put-Call Parity

Put-Call Parity

Co je to Put-Call Parity? Věta o paritě put-call říká, že prémie (cena) call opce znamená určitou spravedlivou cenu pro odpovídající put opce za předpokladu, že put opce mají stejnou realizační cenu, podkladovou a expirační a naopak. Ukazuje také třístranný vztah mezi voláním, putem a základním zabezpečením. Teorii poprvé identifikoval
Možnosti psaní hovorů | Výplata | Příklad | Strategie

Možnosti psaní hovorů | Výplata | Příklad | Strategie

Co jsou možnosti psaní hovorů Opce jsou jedním z derivátových nástrojů používaných ve světě financí za účelem přenosu rizika z jednoho subjektu na jiný a lze je také použít k zajištění nebo arbitráži nebo spekulacím. Podle definice jsou opce na koupi finančním nástrojem, který dává jeho držiteli (kupujícímu) právo, ale nikoli povinnost koupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu během období platnosti smlouvy. V tomto článku podrobně popisujeme možn
Možnost Evropská vs. Americká

Možnost Evropská vs. Americká

Rozdíl mezi evropskou a americkou variantou Evropskou opci lze uplatnit pouze k datu vypršení platnosti, zatímco americkou opci lze uplatnit kdykoli před datem vypršení platnosti, pokud si to držitel opce přeje. Evropské opce se obvykle obchodují přes přepážku (OTC), zatímco americké opce se obchodují přes trh. To, zda je opce ev
Akciové swapy

Akciové swapy

Definice kapitálových swapů Akciové swapy jsou definovány jako derivátová smlouva mezi dvěma stranami, která zahrnuje výměnu budoucích peněžních toků, přičemž jeden peněžní tok (část) je určen na základě peněžních toků založených na kapitálu, jako je návratnost akciového indexu, zatímco druhý peněžní tok (noha) závisí na peněžních tocích s pevným výnosem, jako je LIBOR, Euribor atd. Stejně jako u jiných finančních swapů, proměnné
Implikovaná formulace volatility

Implikovaná formulace volatility

Vzorec pro výpočet implicitní vzorce volatility? Implikovaná volatilita je jedním z důležitých parametrů a důležitou součástí modelu Black-Scholes, což je model oceňování opcí, který udává tržní cenu nebo tržní hodnotu opce. Implikovaný vzorec volatility bude líčit, kde by měla být v budoucnu volatilita příslušného podkladu a jak je vidí tržiště. Když člověk provede reverzní inženýrs
Spotový kurz

Spotový kurz

Definice spotové rychlosti „Spotový kurz“ je hotovostní kurz, při kterém probíhá okamžitá transakce nebo vypořádání mezi kupujícími a prodávajícími. Tuto sazbu lze zohlednit u všech typů produktů převládajících na trhu, od spotřebního zboží přes nemovitosti až po kapitálové trhy. Poskytuje okamžitou hodnotu transakč
Swapy v oblasti financí

Swapy v oblasti financí

Co jsou swapy ve financích? Swapy ve financování zahrnují smlouvu mezi dvěma nebo více stranami na derivátové smlouvě, která zahrnuje výměnu peněžních toků na základě předem stanovené pomyslné částky jistiny, která obvykle zahrnuje úrokové swapy, což je směna úroku s pohyblivou úrokovou sazbou a pevnou úrokovou měnové swapy, což je směna pevného měnového kurzu jedné země s pohyblivým měnovým kurzem jiné země atd. Příklad Pochopme to pomocí příkladu. EDU
Americké možnosti

Americké možnosti

Co jsou americké možnosti? Americká opce je typ opční smlouvy (Call or Put), kterou lze uplatnit kdykoli na vůli držitele opce před datem vypršení platnosti. Umožňuje držiteli opce těžit z cenných papírů nebo akcií kdykoli, když je zabezpečení nebo akcie příznivé. Evropská opce je pravým opakem americké opce, kde držitel opce nemůže prodat opci do dne expirace, i když je příznivá. Ve vztahu k názvům neexistuje země
Řízení komoditních rizik

Řízení komoditních rizik

Definice řízení komoditního rizika Komoditní riziko je riziko, kterému podnikání čelí v důsledku změny ceny a dalších podmínek komodity se změnou času a řízení takového rizika se nazývá řízení komoditního rizika, které zahrnuje různé strategie, jako je zajištění komodity prostřednictvím spediční smlouvy, futures smlouva, opční smlouva. Které sektory jsou vystaveny komoditn
Konvertibilní arbitráž

Konvertibilní arbitráž

Definice konvertibilní arbitráže Convertible Arbitrage označuje obchodní strategii používanou k vydělávání na cenové neefektivnosti přítomné mezi akcií a kabrioletem, kde osoba využívající strategii zaujme dlouhou pozici v konvertibilním cenném papíru a krátkou pozici v podkladových kmenových akciích. Jedná se o dlouhodobou kr
Evropská možnost

Evropská možnost

Co je to evropská varianta? Evropskou opci lze definovat jako typ kontraktu opcí (call nebo put opce), který omezuje její provedení do data vypršení platnosti. Laicky řečeno, poté, co investor koupil evropskou opci, i když se cena podkladového cenného papíru pohybuje příznivým směrem, tj. Zvýšení ceny akci
Futures vs opce

Futures vs opce

Rozdíly mezi futures a opcemi V tomto článku se budeme zabývat významem futures a opcí a rolí, kterou hrají ve fungování trhu s deriváty. Trh s deriváty je finanční trh pro derivátové nástroje, který odvozuje jejich hodnotu od podkladové hodnoty aktiva. Kontrakty kategorizované podle derivátů jsou: Forwardová smlouva Smlouva o futures Možnosti Swapy Futures kontrakty jsou dohody o obchodování s podkladovým aktivem k budoucímu datu za předem stanovenou cenu. Jedná se o standardizované s
Možnost Upravené spready

Možnost Upravené spready

Co je to rozpětí upravená podle možností? Možnostově upravený rozpětí (OAS) je rozpětí výnosu, které se přidává ke srovnávací výnosové křivce k cenové bezpečnosti s vloženou opcí. Toto rozpětí měří odchylku výkonu zabezpečení od benchmarku na zadní straně vložené možnosti. Je užitečné při určování ceny kompliko
Strategie obchodování s opcemi

Strategie obchodování s opcemi

Seznam nejlepších 6 strategií obchodování s opcemi Strategie obchodování s dlouhými opcemi Strategie obchodování s možnostmi krátkých hovorů Strategie obchodování s dlouhými opcemi Strategie obchodování s opcemi s krátkým prodejem Obchodní strategie Long Straddle Options Strategie obchodování s krátkými obkročkami Pojďme si podrobně promluvit o každém z nich - Strategie obchodování č. 1 s dlouhými možnostmi volání
Swap Rate

Swap Rate

Definice swapové sazby Swapová sazba je sazba, kterou přijímač požaduje výměnou za variabilní sazbu LIBOR nebo MIBOR po stanoveném období, a proto se jedná o pevnou část úrokového swapu a taková sazba dává základně přijímače pro posouzení zisku nebo ztráty ze swapu . Swapová sazba v forwardové smlouvě je pevná sazba (pevná úroková sazba nebo pevný směnný kurz), kterou se jedna strana zavazuje zaplatit druhé straně výměnou za nejistotu týkající se trhu. V úrokovém swapu se pevná částka směňuje z
Cena cvičení (Strike Price)

Cena cvičení (Strike Price)

Co je cena za cvičení (Strike Price)? Cvičná cena nebo Strike Price označuje cenu, za kterou jsou podkladové akcie nakupovány nebo prodávány osobami obchodujícími s možnostmi call & putů dostupných v obchodování s deriváty. Realizační cena známá také jako realizační cena je termín, který se používá na trhu s deriváty. Cvičná cena je vždy pevná na
Vypořádání hotovosti vs fyzické vypořádání

Vypořádání hotovosti vs fyzické vypořádání

Rozdíly mezi vypořádáním v hotovosti a fyzickým vypořádáním Hotovostní vypořádání je ujednání, na základě kterého se prodejce ve smlouvě místo převodu podkladových aktiv rozhodne převést čistou hotovostní pozici, zatímco fyzické vypořádání lze definovat jako metodu, podle níž se prodávající rozhodne pro skutečné dodání podkladového aktiva a to také k předem stanovenému datu a zároveň odmítá myšlenku hotovostního vypořádání transakce. Ve světě financí je vypořádání cenných papírů včetně de
Pomyslná hodnota

Pomyslná hodnota

Pojmová hodnota Význam Pomyslná hodnota jakéhokoli finančního nástroje znamená celkovou hodnotu derivátové smlouvy, kterou drží, a vypočítá se vynásobením celkového počtu jednotek, které jsou ve smlouvě, s okamžitou cenou uvedených jednotek převládající na trhu. Pomyslná hodnota = celkový počet jednotek ve smlouvě * spotová cena Příklady Příklad č. 1 Opční smlouva se skládá ze 100 po
Riziko převrácení

Riziko převrácení

Co je to riziko převrácení? Riziko převrácení označuje riziko vyplývající z převrácení závazku finančního dluhu nebo derivátové pozice přijaté pro účely zajištění, které je splatné do splatnosti. Riziko převrácení je často řízeno bankami a finančními institucemi při převádění jejich závazků a je nedílnou součástí správy aktiv a pasiv. Je také běžným rizikem, které obvykle narazí n
Bermudské opce

Bermudské opce

Co je Bermuda Options? Bermudská opce označuje ty opce, které lze uplatnit ve stanovených termínech (které jsou předem stanoveny předem) po dokončení období uzamčení. Jinými slovy, dává držiteli opce právo vykonávat po určitou dobu po dobu platnosti opce konkrétní soubor dat. Bermudská opce je směsicí dvou dalších populárních exotických opcí, a to americké opce a evropské opce, a svůj název získala podle místa Bermudy, které leží mezi těmito dvěma místy. Také se jí říká středoatlantická možnost.
Příklady možností volání

Příklady možností volání

Definice a příklady možností volání Call Options jsou derivátové smlouvy, které kupujícímu opce umožňují uplatnit jeho právo na nákup konkrétního cenného papíru za předem stanovenou cenu, obecně známou jako realizační cena, v den ukončení platnosti takové derivátové smlouvy. Je důležité si uvědomit, že k
Dohoda o forwardové sazbě

Dohoda o forwardové sazbě

Dohoda o forwardové sazbě Význam Dohoda o forwardové úrokové míře, známá jako FRA, označuje přizpůsobené finanční smlouvy, které se obchodují přes přepážku (OTC) a umožňují protistranám, které jsou primárně velkými bankami, předurčit úrokové sazby pro smlouvy, které mají začít k budoucímu datu. Dohody o forwardové sazbě jsou zapoje
Top 6 nejpopulárnějších mezinárodních opčních výměn

Top 6 nejpopulárnějších mezinárodních opčních výměn

Mezinárodní výměny opcí Burzy opcí jsou primárně odpovědné za zajištění umístění a rámce pro obchodování se standardizovanými opčními kontrakty. Jedná se o fyzické nebo virtuální tržiště pro obchodování s opcemi. Velmi často se takové opce obchodují na burze spolu s futures a jinými deriváty. Tyto opční burzy řídí své obchodová
Box Spread

Box Spread

Co je to Box Spread? Box spread je typ strategie používané v arbitráži, kde existuje kombinace dvou spready a čtyř obchodů, tj. Nákup spreadů pro býčí volání v kombinaci spready medvěda a obvykle má spready stejnou stávkovou cenu a také stejné datum uplynutí. Vysvětlení Jedná se o arbitrážní techniku, kdy jsou čtyři obchody zapojeny do kombinace dvou spready, tj. Rozpětí volání býka a rozpět
Úrokový swap | Příklady | Použití | Zaměnit křivku

Úrokový swap | Příklady | Použití | Zaměnit křivku

Co jsou úrokové swapy? Stručně řečeno, úrokový swap lze považovat za smluvní dohodu mezi dvěma stranami o výměně úrokových plateb. Nejběžnějším typem úrokového swapového ujednání je ten, ve kterém strana A souhlasí s prováděním plateb straně B na základě pevné úrokové sazby a strana B souhlasí s platbou straně A na základě pohyblivé úrokové sazby. Téměř ve všech případech je pohyblivá sazba
Akciové strategie

Akciové strategie

Akciové strategie Akciová strategie je dlouhá a krátká strategie pro akciové akcie, která zahrnuje zaujetí dlouhé pozice vůči šokům, které jsou býčí (tj. Očekává se zvýšení její hodnoty) a zaujetí krátké pozice u akcií, které jsou medvědí (tj. Očekává se pokles pokles jeho hodnoty), a tedy zaúčtování dostatečného zisku z rozdílu. Vysvětlení Akciové strategie jsou inve
Komoditní deriváty

Komoditní deriváty

Definice komoditních derivátů Komoditní deriváty jsou komoditní futures a komoditní swapy, které používají jako základ pro změnu cen derivátů cenu a volatilitu ceny podkladového aktiva, aby zesílily, zajistily nebo převrátily způsob, jakým je investor může použít k jednání podkladové komodity. V ekonomii , komodita je p
Deriváty ve financích

Deriváty ve financích

Co jsou deriváty ve financích? Deriváty v oblasti financí jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu od hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být dluhopisy, akcie, měna, komodity atd. Nejběžnější deriváty ve financích Následuje 4 nejlepší typy derivátů ve financích. # 1 - Budoucnost Futu
Zajištění peněžních toků

Zajištění peněžních toků

Co je zajištění peněžních toků? Zajištění peněžních toků je metoda investiční metody, která se používá ke kontrole a zmírnění náhlých změn, které mohou nastat v přílivu nebo odlivu hotovosti, pokud jde o aktivum, závazek nebo předpokládané transakce, a takové náhlé změny mohou nastat kvůli mnoha faktorům, jako je úrok změna kurzu, změna ceny aktiv nebo fluktuace devizových kurzů. Předpokládaná transakce je transakce s jin
Vložte vzorec parity hovoru

Vložte vzorec parity hovoru

Co je to Put-Call paritní vzorec? Vzorec Put-Call Parity uvádí, že výnos z držby krátkého putu a dlouhého call opce na akcii by měl poskytovat stejný výnos, jaký je zajištěn držením forwardové smlouvy na stejnou akci. Zásada platí tam, kde opce i forwardové kontrakty mají stejnou akci za stejnou realizační cenu a stejné datum expirace. Tento princip je použit
Gama možnosti

Gama možnosti

Co je to gama možnosti ve financích? Pojem „gama opce“ označuje rozsah změny v deltě opce v reakci na jednotkovou změnu ceny podkladového aktiva opce. Gama lze vyjádřit jako druhý derivát prémie opce s ohledem na cenu podkladového aktiva. Lze jej také vyjádřit jako první derivát delty opce s ohledem na cenu podkladového aktiva. Vzorec pro funkci gam
Akciový derivát

Akciový derivát

Co jsou akciové deriváty? Akciové deriváty jsou smlouvy, jejichž hodnota souvisí s hodnotou podkladového aktiva, tj. Vlastního kapitálu, a obvykle se používají pro účely zajištění nebo spekulace. Existují čtyři hlavní typy akciových derivátů, konkrétně - forwardy a futures, opce, warranty a swapy. Nejlepší 4 typy akciovýc
Smlouvy o derivátech

Smlouvy o derivátech

Co jsou derivátové smlouvy? Derivátové smlouvy jsou formální smlouvy, které jsou uzavírány mezi dvěma stranami, konkrétně jedním kupujícím a dalším prodejcem, který jedná jako protistrana, a který zahrnuje buď fyzickou transakci podkladového aktiva v budoucnosti, nebo finanční výplatu jednou stranou druhé straně na základě konkrétních událostí v budoucnost podkladového aktiva. Jinými slovy, derivátové smlouvy