Jak se stát kvantitativním finančním analytikem WallstreetMojo

Tam, kde se kvantum a finance shodují, vede tento bod k lukrativní profesi. A to je kvantitativní finanční analytik. Je to jedna z nejvyhledávanějších profesí v současném scénáři, protože na povrchu mohou škrábat pouze profesionálové vysoké kvality.

Když byl dotázán kvantitativního finančního analytika, co je jediná věc, která odlišuje tuto kariéru od ostatních, uvedl, že je to „schopnost být v pořádku s tím, že to nevím a „ připravit se na to, abych věděl co nejvíce“. Takže můžete pochopit, že tato profese potřebuje člověka, který je logický až do morku kostí a příliš se netrápí tím, že ví víc.

V této kariéře je vaším úkolem prohlédnout si rozsáhlé databáze a objevit vzory, abyste mohli snížit riziko a zvýšit zisky. Ale než se někdy rozhodnete pro tuto kariéru, musíte vědět, zda je tato kariéra pro vás ta pravá, nebo ne. Na základní úrovni, abyste mohli v této kariéře prosperovat, musíte být úžasní ve čtyřech konkrétních předmětech - matematice, datové vědě nebo softwaru, financích a vývoji aplikací.

V tomto článku probereme, jak se můžete stát kvantitativním finančním analytikem. Začneme vzděláváním a jak budeme postupovat, budeme hovořit o pracovních povinnostech, požadovaných dovednostech, kompenzacích a nakonec vám nabídneme průvodce, jak podniknout první kroky, abyste se stali kvantitativním finančním analytikem.

Začněme.

    Doporučené kurzy

    • Kurz modelování finančních analytiků
    • Kurz kreditního rizika online
    • Online školení o projektových financích

    Požadavek na vzdělání kvantitativního analytika


    Jak již bylo zmíněno dříve, abyste mohli porozumět vzorům, musíte analyzovat a procházet obrovskými daty, potřebujete nástroje, abyste dospěli k závěrům.

    zdroj: bankofamerica.com

    Správné vzdělání by vám tedy dalo tyto nástroje k provádění těchto úkolů. Tady je to, na co byste se měli zaměřit -

    • Bakalářský titul v oboru financí nebo matematika / přírodní vědy je nutností.
    • Magisterský titul - Pokud se chcete stát kvantitativním finančním analytikem, je těžké získat práci pouhým absolvováním studia. Musíte také dělat mistry. U mistrů můžete provádět specializace na více polí. Můžete například získat magisterský titul v oboru kvantitativního financování nebo můžete jít na finanční inženýrství. Pokud tyto specializace nemůžete využít, můžete přejít do příbuzného oboru na kvantity, tj. Magisterský titul z fyziky / statistiky / matematiky.
    • Duální programy - Vaším cílem by mělo být nalezení duálního programu, který nabízí jak kvantitativní finance, tak aplikovanou matematiku. Můžete si vzít major a minor. Pokud tyto dva nedostanete ve stejném programu, můžete jít na obor kvantitativní finance a obor ekonomie. I to bude stačit.
    • Počítačové programování - Další možností je jít na počítačové programování a absolvovat kurz investic. Mnoho studentů, kteří se chtějí stát kvantitativním finančním analytikem, to dělá.
    • Ph.D. - Neměli byste se zastavit jen na magisterském studiu. Mnoho zaměstnavatelů najímá pouze ty uchazeče, kteří mají příslušný doktorský titul. Zvažte tedy doktorát zatímco pracujete.
    • Několik stáží - existuje další možnost. Studium všech těchto předmětů by nějakou dobu trvalo. Co můžete udělat, je absolvovat několik stáží, abyste se na praktické úrovni naučili základy všech předmětů a pokračovali ve studiu. Takže po dokončení studia byste měli nějaké praktické zkušenosti, které byste mohli předvést renomovaným zaměstnavatelům.

    Předměty, které potřebujete znát jako kvantitativní analytik


    Existuje mnoho předmětů, které musíte studovat. A v této profesi se učení nemá konce. Ale tady je seznam subjektů, které byste měli vědět, abyste mohli vykonávat své úkoly jako kvantitativní finanční analytik -

    • Statistika
    • Lineární algebra
    • Účetnictví
    • Finanční výkaznictví
    • Počet
    • Ekonomika
    • Programování
    • Finanční trh
    • Finanční modelování
    • Investice
    • Finanční analýza

    Je mnoho dalších, které je třeba přidat. Ale to jsou hlavní předměty, které potřebujete, abyste se dobře uchopili.

    Doporučené certifikace pro kvantitativní analytiky


    Existují pouze dvě certifikace, které vám pomohou prospívat v této kariéře. A to je CFA z CFA Institute, USA a certifikát v kvantitativním financování (CQF).

    zdroj: monster.com

    CFA

    • Toto povolání je kombinací více dovedností a investice je jednou z nejdůležitějších částí. Žádná certifikace vám nemůže nabídnout tolik znalostí a odborných znalostí než tato zkouška CFA.
    • CFA vám poskytuje celkové znalosti z oblasti podnikových financí, účetnictví, finanční analýzy, fixních výnosů, derivátů, alternativních investic, správy investic, analýzy portfolia a dalších.
    • Certifikace CFA je v oboru financí považována za zlatý standard.

    CQF

    • CQF je program finančního inženýrství na částečný úvazek, který lze dokončit jako jediný šestiměsíční program nebo rozdělit na úrovně 2-3 měsíce
    • Poskytuje důkladné školení v oblasti derivátů, IT, kvantitativního obchodování, modelování ověřování řízení rizik, pojištění a dalších.
    • CQF vám poskytne náskok před ostatními, protože vám pomůže naučit se obchodní tajemství a poskytne vám zkušenost s tím, jak kvantitativní finanční analytici musí pracovat v reálném prostředí.

    Pokud tedy chcete dělat dobře, spolu se všemi vzděláním, zvažte provedení obou těchto certifikací co nejdříve ve své kariéře.

    Odpovědnosti za práci kvantitativního analytika


    pracovní povinnosti se mohou lišit podle zaměstnavatele a zásad společnosti. Existují však určité věci, které by se příliš nezměnily. Zde je seznam pracovních povinností, které musí kvantitativní finanční analytik vykonávat -

    • Rozhodování o modelování: Jako kvantitativní finanční analytik musíte dělat rozhodnutí o modelování. K tomu je třeba prozkoumat, analyzovat tržní trendy, zobrazit statistiky a nakonec učinit informované rozhodnutí.
    • Vypracovat kvantitativní modely: Vaším úkolem by bylo vyvinout a implementovat složité kvantitativní modely, například modely pro obchodování s akciemi. Musíte také být schopni vyvinout analytické nástroje a software.
    • Provádějte statistické analýzy: Vaším úkolem jako kvantitativního analytika je provádět každodenní / pravidelné statistické analýzy, jako je analýza rizik, stanovení cen půjčky, modelování rizik selhání atd.
    • Do coding: Musíte udělat coding also. To znamená, že musíte mít dobré znalosti programování v počítači. Například musíte udělat úlohy kódování pro rozpoznávání vzorů nebo strojové učení.
    • Specifikace modelu: Musíte se také postarat o specifikace modelu a použít několik metod pro sběr dat.
    • Testování: Vaším úkolem bude také testovat nové modely, produkty a analytické programy.
    • Spolupracovat: Při vytváření optimálních strategií musíte také spolupracovat s matematiky, počítačovými inženýry a fyziky. Spolupráce je srdcem této práce. Nemůžete to udělat samostatně.
    • Konzultovat: Musíte také konzultovat s lidmi, kteří se zajímají o tvrdé finance, abyste mohli diskutovat o obchodních strategiích, dynamice trhu a výkonu obchodního systému.
    • Prezentovat a interpretovat: Vaším úkolem je také prezentovat a interpretovat výsledky dat klientům a vrcholovému vedení, aby jim bylo možné pomoci při dalším strategizování.

    Toto jsou hlavní pracovní úkoly kvantitativního finančního analytika. Takže můžete pochopit, jak složité věci jsou, a dobře vykonávat tyto pracovní povinnosti, musíte znát téměř všechny výše uvedené předměty.

    Vyžadují se sady kvantitativních analytických dovedností


    Pojďme se podívat na dovednosti potřebné pro kvantitativní analytika. Samozřejmě, je to těžká práce. Ale pokud máte následující dovednosti, zvládnete všechny pracovní povinnosti s lehkostí.

    Umění aplikace vědeckých metod k financování:

    To není tak podobné jako ve finanční oblasti. To je těžké. Protože musíte přijít na způsob, jak aplikovat vědecké metody a softwarové programy na tvrdé finance. To byste dokázali, pokud máte rozsáhlé znalosti pokročilé matematiky, fyziky a kvantů a máte také zkušenosti s aplikací těchto metod v obrovských datech. Vaším úkolem je hlavně najít vzorec a analyzovat vzorec pomocí těchto vědeckých metod. S praxí a znalostmi byste byli schopni podávat dobrý výkon.

    Finanční dovednosti
    • Finanční modelování
    • Teorie portfolia
    • Účetnictví
    • Finanční analýza

    Alfa generace a řízení rizik:

    Jak již bylo zmíněno dříve, hlavním cílem této pozice je zajistit, aby bylo sníženo riziko klientů a zvýšeno vytváření zisků. Jak by to člověk udělal? Lepším pochopením investičního trhu. To je důvod, proč je dobré, pokud máte certifikaci CFA. Pokud máte CFA, investice do porozumění by pro vás byla jednodušší a budete moci efektivně provádět generování alfa verzí a řízení rizik.

    Dovednosti řízení rizik
    • Znalost produktů úvěrového rizika
    • Akciové a úrokové deriváty
    • Pevný příjem
    • Techniky Monte Carlo

    Technické dovednosti (počítačové programování):

    Existuje mnoho kvantitativních finančních analytiků, kteří mají hluboké znalosti technických dovedností / počítačového programování. Konkrétně mají znalosti Pythonu a C ++. Pochopením a uplatněním svých technických dovedností jsou schopni implementovat algoritmické obchodní strategie. I tyto dovednosti využívají ve složitých fondech, jako je zajišťovací fond. Je tedy nutné získat dovednosti programování v počítači, aby se vám dařilo prospívat jako kvantitativní finanční analytik.

    Technické dovednosti
    • C ++ (používá se pro vysokofrekvenční obchodní aplikace)
    • Krajta
    • Dolování dat
    • Java, .NET
    • Makra VBA
    • Vynikat
    • MatLab, SAS
    • Objektově orientované programování
    • Modelování velkých dat

    Efektivní komunikační dovednosti:

    Abyste mohli jednat s týmem a mnoha členy týmu, kteří pocházejí z různých domén, a potřebujete pomoci dosáhnout cíle spokojenosti firmy a klienta, potřebujete efektivní komunikaci (většinou verbální). Pro dobrou komunikaci potřebujete vědět, jak naslouchat lidem, kteří jsou ve své doméně hardcore a mohou vám při práci pomoci porozumět vzoru obrovského algoritmu.

    Jemné dovednosti

    • Nezávislá výzkumná dovednost
    • Dovednost řešit problémy
    • Schopnost pracovat pod tlakem
    • Soudržnost

    Matematické a výzkumné dovednosti:

    To je nanejvýš důležité, dokonce víc než znalost čehokoli jiného. Mnoho firem, které potřebují kvantitativního finančního analytika, raději najme vědeckého pracovníka než finančního pracovníka jednoduše proto, že vědecký pracovník má více znalostí a hloubku výzkumu a může vytvořit, změnit a posunout algoritmus, kdykoli by to bylo požadováno. Soustřeďte se na rozvoj dovedností výzkumu ve vědeckých studiích, abyste mohli být pro tento profil zváženi.

    Matematické dovednosti

    • Lineární algebra a diferenciální rovnice
    • Numerická lineární algebra (NLA)
    • Herní teorie
    • Kalkul (diferenciální, integrální a stochastický)
    • Pravděpodobnost a statistika

    Kvantitativní plat / kompenzace analytika


    Existuje mnoho příležitostí pro kvantitativní finanční analytiky. Ale v zásadě, pokud jste QFA, budete najati zajišťovacími fondy a investičními bankami. V některých případech byste také byli schopni najít příležitosti v cenných papírech, obchodování s komoditami, účetních společnostech, makléřských společnostech, komerčních bankách a finančních poradenských společnostech.

    Velkou otázkou však je, jaký je rozsah kompenzace? Tady je dohoda. Podle PayScale činila střední mzda newyorských kvantitativních finančních analytiků 101 947 USD ročně.

    zdroj: payscale.com

    V Indii je toto množství mnohem menší. Je to zhruba 10 000 až 25 000 USD ročně.

    Podle Glassdoor činil střední plat kvantitativního finančního analytika 106 575 USD ročně. Minimum činilo 63 000 USD ročně a maximum 155 000 USD ročně.

    Vaše první kroky jako kvantitativní analytik


    Překvapilo by vás, kdybyste věděli, že školní docházka není první věcí, kterou byste měli udělat, abyste se mohli stát dobrým kvantitativním finančním analytikem.

    Prvním krokem je naučit se myslet sám za sebe. Ano, budou lidé, na kterých se musíte spolehnout, abyste mohli práci dokončit, ale pokud si myslíte, že nesouhlasíte se skupinovým uvažováním, musíte jít nad rámec konvence a odtrhnout se. V této oblasti je nanejvýš důležité individuální myšlení. Proč tomu věříte? Protože to říká jeden z nejlepších kvantitativních finančních analytiků na světě, pan Micah Spruill, spoluzakladatel společnosti Aurora Investment Advisors.

    Druhou nejdůležitější věcí, kterou je podle pana Spruilla třeba vzít v úvahu, je zaujmout vědecký přístup k řešení jakýchkoli problémů, se kterými jste zapojeni. Bez vědeckého přístupu nebudete moci nahlížet na problémy s novými perspektivami, a řešení, které byste poskytli, nevynikne.

    Jakmile si budete jisti výše uvedenými dvěma, pan Spruill naznačuje, že musíte mít trochu eustresu (zdravý stres), abyste mohli pokračovat; jinak byste mohli skončit jako příliš sebejistý snob.

    Vezměte tedy tyto věci v úvahu a jděte na skvělé vzdělání a certifikaci. Budoucnost kvantitativního finančního analytika nemá hranice.

    Užitečné příspěvky

    • Nejlepší příklady kvantitativního výzkumu
    • Co je to kvantitativní výzkum?
    • Kariéra kvantitativních analytiků
    • Co je finanční výkaznictví?
    • Co je pracovní pozice finančního analytika
    • Co je Prop Trading a jak to funguje?
    • Akciové strategie
    • <