Kategorie: Výukové programy pro řízení rizik

Provozní rizika

Provozní rizika

Definice operačních rizik „Provozní rizika“ jsou rizika, která zahrnují chyby způsobené systémem, lidským zásahem, nesprávnými údaji nebo jinými technickými problémy. Každá firma nebo jednotlivec musí při plnění jakéhokoli úkolu / dodávky řešit takové operační riziko. U firem zahrnují operační rizika
Hodnocení rizika

Hodnocení rizika

Co je hodnocení rizik? Risk Rating je hodnocení rizik spojených s každodenními aktivitami podniku a jejich klasifikace (nízké, střední, vysoké riziko) na základě dopadu na podnikání. Umožňuje podnikům hledat kontrolní opatření, která by pomohla při vyléčení nebo zmírnění dopadu rizika a v některých případech zcela vyloučila riziko. V situacích, kdy riziko nelze z
Přenos rizik

Přenos rizik

Co je přenos rizik? Přenos rizik lze definovat jako mechanismus řízení rizik, který zahrnuje převod budoucích rizik z jedné osoby na druhou a jedním z nejběžnějších příkladů řízení rizik je nákup pojištění, kde se riziko jednotlivce nebo společnosti přenáší na třetí strana (pojišťovna). Přenos rizik ve své skutečné pod
Ekonomické riziko

Ekonomické riziko

Definice ekonomického rizika Ekonomické riziko se označuje jako riziková expozice investice uskutečněné v cizí zemi v důsledku změn obchodních podmínek nebo nepříznivých účinků makroekonomických faktorů, jako jsou vládní politiky nebo kolaps současné vlády a velký výkyv směnných kurzů.  Druhy ekonomických ri
Suverénní riziko

Suverénní riziko

Co je suverénní riziko? Suverénní riziko známé také jako riziko země je riziko selhání při splnění dluhového závazku ze strany země. Jedná se o nejširší měřítko úvěrového rizika a zahrnuje riziko země, politické riziko a riziko převodu. Jedním z největších neblahých aspektů suverénního rizika je to, že má nakažlivou povahu, což znamená, že to, co ovlivňuje jednu zemi, má tendenci ovlivňovat i jiné země, a to díky globalizovanému propojenému světu. Zůstává zde kvůli inherentní vazbě mezi globálními
Devizová rizika

Devizová rizika

Definice devizového rizika Devizové riziko označuje riziko nepříznivé změny hodnoty vypořádání transakce zadané v jiné měně, než je základní měna (domácí měna). Toto riziko vzniká v důsledku pohybu základních měnových kurzů nebo denominovaných měnových kurzů a také se nazývá kurzové riziko nebo FX riziko nebo měnové riziko. Druhy devizových rizik Devizová rizi
Politické riziko

Politické riziko

Definice politických rizik Politické riziko naznačuje, že vznik rizika nastává v důsledku změny ve správním orgánu země, a proto představuje riziko pro investory, kteří mají investice do finančních nástrojů, jako jsou dluhové fondy, podílové fondy, kapitál atd. Některé pojmy jako korupce, terorismus, atd., související s politikou
Tržní riziko

Tržní riziko

Co je tržní riziko? Tržní riziko je riziko, kterému investor čelí v důsledku poklesu tržní hodnoty finančního produktu vyplývající z faktorů, které ovlivňují celý trh, a není omezeno na konkrétní finanční komoditu. Tržní riziko, které se často nazývá systematické riziko, vzniká z důvodu nejistoty v ekonomice, politickém prostředí, přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem nebo recese a lze je pouze zajistit, nelze je však eliminovat diverzifikací. Druhy tržního rizika Existují čtyři hlavní
Inflační riziko

Inflační riziko

Definice inflačního rizika Inflační riziko se běžně týká situace, kdy ceny zboží a služeb rostou více, než se očekávalo, nebo naopak taková situace vede ke stejnému množství peněz, což má za následek nižší kupní sílu. Inflační riziko je také známé jako riziko kupní síly. Příkladem inflačního rizika jsou d
Riziko protistrany

Riziko protistrany

Co je riziko protistrany? Riziko protistrany se označuje jako riziko potenciálních očekávaných ztrát, které by jedné protistraně vznikly z důvodu selhání v době splatnosti nebo před splatností derivátové smlouvy jinou protistranou takové derivátové smlouvy. Převažuje u všech typů transakcí, když jsou prováděny prostřednictvím centralizované protistrany nebo jsou obchody prováděny na mimoburzovním trhu (OTC); kvantita rizika je však v případě OTC derivátových smluv poměrně vysoká. Příklady rizika protistrany Příklad 1 AB
Podkladové aktivum

Podkladové aktivum

Význam podkladového aktiva Podkladové aktivum je definováno jako aktivum, na kterém jsou založeny finanční nástroje, jako jsou deriváty, a hodnota podkladového aktiva nepřímo nebo přímo souvisí se smlouvami o derivátech. Vždy se obchodují na peněžních trzích, zatímco deriváty z nich odvozené se obchodují na derivátovém segmentu nebo na budoucích trzích. Druhy podkladových aktiv Poj
Riziko překladu

Riziko překladu

Co je překladové riziko? Překladové riziko je riziko změny finanční pozice společnosti (aktiva, pasiva, vlastní kapitál) v důsledku změn směnného kurzu a je obvykle vidět při vykazování konsolidované účetní závěrky více dceřiných společností působících v zahraničí v domácí měně. Dopad je hlavně na nadnárodní firmy,
Riziko poklesu

Riziko poklesu

Význam rizika nevýhody Riziko poklesu je statistické měřítko, které vypočítává ztrátu hodnoty cenného papíru v důsledku změn tržních podmínek a označuje se také jako nejistota, že realizovaný výnos může být mnohem menší než očekávané výsledky. Jednoduše řečeno, pomáhá to při kvantifikaci nejhorší ztráty, ke které může investice vést, pokud trh změní směr. Složky rizika zpomalení Níže jsou uvedeny důlež
Riziko události

Riziko události

Co je to riziko události? Riziko události je pravděpodobnost neočekávané události, která má potenciál negativně ovlivnit organizaci, sektor nebo akcie. Riziko události může vzniknout z jakékoli změny tržních trendů, které mohou ovlivnit současný stav organizace nebo sektoru. Rizikem události může být jakákoli událost nebo situace, která má možný dopad na hladké fungování organizace. Organizace se mohou rozhodnout poj
Kategorie rizika

Kategorie rizika

Definice rizikových kategorií Kategorie rizik lze definovat jako klasifikaci rizik podle obchodních aktivit organizace a poskytuje strukturovaný přehled podkladových a potenciálních rizik, jimž čelí. Mezi nejčastěji používané klasifikace rizik patří strategické, finanční, provozní, lidské, regulační a finanční. Proč používáte kategorie
Riziková expozice

Riziková expozice

Co je vystavení riziku? Riziková expozice v jakémkoli podniku nebo investici je měření potenciální budoucí ztráty v důsledku konkrétní události nebo obchodní činnosti a počítá se jako pravděpodobnost, že se dokonce vynásobí očekávanou ztrátou v důsledku dopadu na riziko. Výpočet pravděpodobnosti související s určitou událostí, která má za následek ztrátu pro společnost, je důležitou součástí analýzy rizik, a proto je pochopení, odhad a přijetí nezbytných preventivních opatření k zabránění nebo minimalizaci rizika důležitým rozhodnutím vedení. Jak vypočítat expozici riziku? I když určitá rizi
Riziko země

Riziko země

Co je to riziko země? Riziko země je riziko, které označuje pravděpodobnost, že zahraniční vláda (země) neplní své finanční závazky v důsledku hospodářského zpomalení nebo politických nepokojů. I malé pověsti nebo odhalení mohou zemi učinit méně atraktivní pro investory, kteří chtějí zaparkovat své těžce vydělané příjmy na místo, které je spolehlivé a je velmi pravděpodobné, že selže. Příklad analýzy rizik země Předpokládejme dv
Pojištění rizik

Pojištění rizik

Co je pojištění rizik? Pojištění rizika označuje riziko nebo šanci na výskyt něčeho, co je škodlivé nebo neočekávané, což může zahrnovat ztrátu nebo poškození cenných aktiv osoby nebo úraz či smrt osoby, kde pojistitelé tato rizika hodnotí a na základě čehož vypracovat pojistné, které pojistník musí zaplatit. Vysvětlení Pojištění rizik zah
Kurzové riziko

Kurzové riziko

Co je kurzové riziko? Kurzové riziko je definováno jako riziko ztráty, které společnost nese, když je transakce denominována v jiné měně než v měně, ve které společnost působí. Jedná se o riziko, ke kterému dochází v důsledku změny relativních hodnot měn. Riziko, které společnost nese, spočívá v tom, že může dojít k nepříznivému kolísání měn v den, kdy je transakce dokončena a směny měn. Měnové riziko nastává také tehdy, když má sp
Transakční riziko

Transakční riziko

Co je to transakční riziko? Transakční riziko se označuje jako změna peněžního toku při vypořádání zahraniční transakce v důsledku nepříznivé změny směnného kurzu. Obecně se zvyšuje s nárůstem smluvního období. Příklady transakčního rizika Níže uvádíme několik příkladů transakčních rizik. Příklad transakčního rizika č. 1 Napříkl
Over the Counter (OTC)

Over the Counter (OTC)

Over the Counter (OTC) Význam Over-counter kontrakty, populárně známé jako OTC kontrakty, jsou finanční kontrakty, které nejsou obchodovány výměnou nebo standardizovanou dohodou, ale jsou obchodovány dvoustranně mezi účastníky za podmínek vzájemně sjednaných smluvních podmínek. Druhy OTC kontraktů
Refinanční riziko

Refinanční riziko

Co je to riziko refinancování? Refinanční riziko označuje riziko vyplývající z neschopnosti jednotlivce nebo organizace refinancovat svůj stávající dluh v důsledku splacení novým dluhem. Riziko refinancování s sebou nese riziko neschopnosti podniku převést svůj dluhový závazek a jako takové se také označuje jako riziko převrácení. Jak ovlivňuje riziko refin
Vzorec pro snížení relativního rizika

Vzorec pro snížení relativního rizika

Vzorec pro výpočet relativního snížení rizika Relativní snížení rizika je relativní snížení celkových obchodních rizik v důsledku nepříznivých okolností účetní jednotky, které lze vypočítat odečtením míry experimentálních událostí (EER) od míry kontrolních událostí (CER) a vydělením výslednice mírou kontrolních událostí ( ER). Relativní snížení rizika míra snížení rizik
Opční smlouva

Opční smlouva

Definice opční smlouvy Opční smlouva je dohoda, která dává držiteli opce právo koupit nebo prodat podkladové aktivum k určitému datu (známé jako datum vypršení platnosti nebo datum splatnosti) za předem stanovenou cenu (známou jako realizační cena nebo realizační cena), zatímco prodávající nebo upisovatel opce nemá jinou možnost, ale je povinen dodat nebo koupit podkladové aktivum, pokud je opce uplatněna. Smlouva má 2 strany Držit
Riziko ocasu

Riziko ocasu

Definice rizika ocasu Ocasní riziko je definováno jako riziko výskytu události, která má velmi nízkou pravděpodobnost a je vypočítána jako trojnásobek standardní odchylky od průměrného normálního výnosu z distribuce. Směrodatná odchylka měří volatilitu nástroje ve vztahu k návratnosti investice od jeho průměrné návratnosti. Investoři zkoumají riziko oca
Riziko selhání

Riziko selhání

Co je riziko selhání? Riziko selhání je druh rizika, které měří šance na neplnění závazků, jako je nesplacení jistiny nebo úroků, a je matematicky vypočítáno na základě minulých závazků, finančních podmínek, tržních podmínek, likvidní pozice a současných závazků atd. Mnoho faktory ovlivňují selhání, j